La Semana de Acción de Gracias en Estados Unidos es un período notable no solo por las festividades y el reencuentro familiar, sino también por su influencia en los mercados financieros. Esta semana, que abarca desde el Día de Acción de Gracias hasta el Black Friday, suele tener un impacto en la actividad del mercado de valores.

Datos recopilados por Yahoo Finance han revelado patrones interesantes en el desempeño del S&P 500 durante esta semana de festividades. El comportamiento del mercado durante la Semana de Acción de Gracias puede estar influenciado por factores estacionales, incluida la anticipación de las ventas navideñas, las noticias económicas y políticas, así como las expectativas de los consumidores. El Black Friday, por ejemplo, es conocido por ser uno de los días de compras más grandes del año, lo que puede impactar en el rendimiento de ciertos sectores del mercado.

Históricamente, los miércoles previos al Día de Acción de Gracias han registrado las mayores ganancias de la semana, con el S&P 500 finalizando la semana en verde aproximadamente tres cuartos del tiempo desde 1961, con una ganancia promedio del 0,3%. El año 2008 destacó como el mejor año, registrando un aumento del 12,0%, mientras que 2011 mostró una pérdida del 4,7%.

Jeff Hirsch, del Stock Trader's Almanac, identificó por primera vez estas tendencias en 1987, aunque los patrones se han vuelto menos consistentes en los últimos años, especialmente los miércoles y viernes.

A pesar de las fluctuaciones, si un inversor hubiera comprado el S&P 500 el viernes antes del Día de Acción de Gracias y lo hubiera vendido después del comienzo, habría experimentado un aumento del 42% desde 1961, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6,2%.

En cuanto a sectores, la energía ha mostrado los mejores resultados, seguida por materiales, tecnología, consumo discrecional y servicios de comunicación. Sin embargo, el sector financiero ha tenido el peor desempeño durante esta semana.

Estos patrones estacionales no terminan con la Semana de Acción de Gracias, sino que continúan hasta el inicio del nuevo año, con tendencias favorables que persisten hasta enero. Por ejemplo, el "Efecto enero" y el famoso "Rally de Santa Claus" son fenómenos destacados por su correlación con el aumento del S&P 500 durante ese período.

Larry McMillan, fundador de Option Strategist, ha propuesto una estrategia que abarca estos fenómenos estacionales, lo que ha demostrado ser exitoso en un alto porcentaje de ocasiones desde 1950, con el S&P 500 subiendo casi el 80% del tiempo durante este período de seis semanas.